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New Vistas to the Signal Processing of Nonstationary Time Series via an Operator Algebraic Way 연산자 대수적 방법을 통한 비정상 시계열의 신호 처리에 대한 새로운 전망

Tosiro KOGA

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요약 :

이 논문은 부분적으로 검토 성격으로 작성되었으며 비정상 가우시안 프로세스의 선형 필터링 및 예측 문제에 대한 최근 이론적 결과를 제시합니다. 먼저 기본 개념인 신호와 잡음을 수학적으로 특성화하고 선형 확률미분방정식으로 정보원을 정의한다. 그런 다음, 비정상 시계열의 필터링 또는 예측이라는 기존 문제에 대한 해법은 원칙적으로 문제로 축소될 수 있으며, 그 해법은 다음과 같은 문제를 풀 수 있는 경우 Kalman-Bucy의 이론에 의해 제공됩니다. 고려 중인 시계열의 공분산 함수와 동일한 공분산 함수를 갖는 가우스 프로세스의 표준 표현입니다. 그러나 위에서 언급한 문제는 미해결 상태로 남아 있습니다. 또한, 시간-주파수 분석의 문제점을 논의하고 진화적, 즉 온라인 스펙트럼 분석기의 물리적 실현 가능성을 보여줍니다. 미분 연산자를 다루는 방법을 제시하고 그 기본 속성을 명확히 합니다. 마지막으로, 관련된 미해결 문제 중 일부가 제안되었습니다.

발행
IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals Vol.E84-A No.1 pp.14-30
발행일
2001/01/01
공개일
온라인 ISSN
DOI
원고의 종류
Special Section INVITED PAPER (Special Section on the 10th Anniversary of the IEICE Transactions of Fundamentals: "Last Decade and 21st Century")
범주

작성자

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